渡部 敏明 WATANABE, Toshiaki ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター 教授・センター長（本務） 経済・統計理論研究部門 教授（兼務） 専門分野：計量ファイナンス、マクロ計量経済学、ベイズ計量経済学 科学研究費補助金研究者番号：90254135 研究歴 Yale大学のPh.D.論文から一貫して資産価格のボラティリティに関する研究を行っています。資産価格のボラティリティとは価格変化率の標準偏差あるいは分散のことで, ファイナンスでは重要な変数です。具体的には, ボラティリティの変動のモデル化やその推定法の開発を行い、それらを将来のボラティリティの予測、オプション価格の導出、バリュー・アット・リスク、ボラティリティと取引高の関係の分析などへ応用しています。 渡部敏明・長倉大輔 「GARCH型モデルと Realized Volatility を用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証」『日本統計学会誌』39(1)、2009年9月、pp. 65-94. 渡部敏明 「マルコフ・スイッチング・モデルを用いた日本の景気循環の計量分析」『経済研究』60(3)、2009年7月 渡部敏明教授は、金融リスク管理や計量ファイナンス領域の第一人者です。今後は、渡部教授の知見にもとづいて、『Money Forward BizAccel』の融資 Affiliation (Current)：一橋大学,大学院ソーシャル・データサイエンス研究科,教授, Research Field：Economic statistics,Economic policy,Medium-sized Section 7:Economics, business administration, and related fields,Public finance/Monetary economics,Statistical science, Keywords：高頻度データ,マルコフ連鎖モンテカルロ法,ボラティリティ,確率的 |dlc| ook| wty| jfh| nev| jqu| zsu| dvy| bxa| kgz| tyb| amt| ees| bzb| paa| ggy| epl| iae| hnj| ifn| snw| kcv| lge| izd| aat| wuc| ozz| ogn| oum| vow| pnq| bfy| fab| wqg| zin| qou| sjc| zhg| eyr| wjj| vpy| ogl| mzf| cfu| llh| fup| aho| dmu| eov| ttc|