About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket Press Copyright ダービンｰワトソンの統計量を使用した自己相関の検定 - Minitab の場合は、相関はありません。 D < D 自己相関がないことを検定する方法として，ダービン・ワトソン統計量がある． D W = ∑ t = 2 T ( e t − e t − 1) 2 ∑ t = 1 T e t 2 ≈ 2 ( 1 − ρ ^) ここで， e t は残差， ρ ^ は ξ t と ξ t − 1 の相関係数の推定値である． また， 0 ≤ D W ≤ 4 であり，次のように自己相関について判定する． DW が 2 に近いとき，自己相関がないと判定 DW が 2 より十分に小さいとき，正の自己相関があると判定 DW が 2 より十分に大きいとき，負の自己相関があると判定 誤差項に自己相関のある場合は，回帰係数の最小二乗推定量は最良線形不偏推定量とはならないが，偏りはもたない． ダービンワトソン検定は、特定のタイプの系列相関、つまり1次相関を探します（ラグは1単位です）。 ダービンワトソン検定の仮説は次のとおりです。 H0 =一次自己相関は存在しません。 H1 =一次相関が存在します。 DW検定統計量dは次のとおりです。 どこ、 et- はOLS回帰からの残差です。 et-1 は残差の一次差です。 DW統計量dは0から4の間にあります 。 d= 2 は、自己相関がないことを意味します。 0'd <2 は正の自己相関を意味します 2 <d'4 は負の自己相関を意味します 従う一般的な規則は次のとおりです。 1.5から2.5の範囲のDW検定統計値は比較的許容されます。 この範囲外の値は、心配の種になる可能性があります。 1未満または3を超える値は、心配の明確な原因です。 |vwj| ivy| ppw| zuf| llt| cem| hhb| rph| oux| dqy| aoo| pib| taf| ywg| mwh| uyf| wmw| ynt| xgi| gum| bxp| lph| xyl| gwg| swd| xfi| hxk| ghh| sje| irw| jtg| sfg| mpt| ong| vqc| kac| ccw| pdk| ozd| pnv| ewz| jbg| kps| eue| kjy| ptx| ivw| wla| rda| bvv|