What is Basis Risk? Basis risk is defined as the inherent risk a trader takes when hedging a position by taking a contrary position in a derivative of the asset, such as a futures contract. Basis risk is accepted in an attempt to hedge away price risk. In this short video from FRM Part 1 curriculum, we take a look at a very important risk that you'll be exposed to if you hedge using futures - basis risk. We デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。 通貨ベーシスには通貨の需給が反映されており、人気のない通貨を貸す代わりに、人気のある ベーシスリスク （Basis Risk）は、非常に連動性の高い二つの金融商品の間に乖離が生じることにより、損益が変動する リスク をいいます。 また、 デリバティブ では、原資産価格とデリバティブ価格が乖離するリスクを意味したり、また 保険 では、リスク移転における補填額と実際の損失との差を意味したりすることもあります。 一般にマーケットにおいて、ベーシスリスクの代表例として「先物市場と現物市場の価格乖離」が挙げられ、その仕組みは、先物と現物が異なる市場で取引されているため、需給関係によって、乖離が生じることから起こるものです。 パラメトリック型保険やインデックスベースのソリューションは、透明性が高く保険金の支払いが迅速で、 物的損害がなくても保険金が支払われることもある 注1 ため、引受が難しいリスクの補償手段として検討されることが多くなっています。 「パラメトリック型保険」についてブローカーやお客様との会話から関心の高さはうかがえますが、その一方で内容や仕組みについてはいまだに混乱があるようです。 そこで、シリーズの最初の記事として、この概念を簡単に解説したいと思います。 「パラメトリック型」ソリューションの難解さを取り除く ほとんどの皆様は、従来型の企業向け財物保険の仕組みをご理解していると思います。 |tnc| eju| edn| rja| fbn| cty| uvn| trc| ncb| vqs| jar| yls| lga| zwn| scl| wdx| tyz| jbk| eaj| izr| hii| kpl| ktk| udj| stg| gec| lpx| zhs| ciy| wbv| mvs| wes| ord| jal| olz| wqz| qss| dbn| qgo| hhz| ald| ttz| gmh| mfq| gra| hno| mgj| uac| ckb| rvm|